El Banco Santander, el BBVA, CaixaBank y Sabadell superaron con un capital de calidad (CET1) superior al 5,5% la última prueba de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que planteaba el peor escenario posible para finales de 2020.
En ese sentido, salió mejor parado el Banco Santander con un CET1 de 9,2%; le sigue el BBVA con un 8,8%; luego el CaixaBank con 9,11%, y, por último, el Sabadell con 7,58%. Los cuatro bancos españoles analizados están por debajo de la media europea de 13,7% en condiciones normales y de 9,9% en el escenario adverso.
Los resultados de los test de estrés demuestran que el balance de Santander es el más resistente de todos los grandes bancos europeos. Esto se debe a la fortaleza y la diversificación del modelo de negocio del banco y refuerza nuestra confianza en los niveles de capital del Grupo
— Santander (@bancosantander) November 2, 2018
El Banco Central Europea (BCE) señala que «las pruebas muestran que las entidades de crédito han aumentado considerablemente sus colchones de capital y que han realizado esfuerzos por gestionar los activos problemáticos heredados».
Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, aseguró que «los resultados confirman que los bancos participantes son mucho más resistentes a las perturbaciones macroeconómicas que hace dos años”. Asimismo, explicó que gracias su supervisión los bancos han reducido “préstamos dudosos y han mejorado sus controles internos y la gobernanza de los riesgos».
EBA stress test shows euro area banks are more resilient to financial shocks https://t.co/zkLb5fKXcS
— European Central Bank (@ecb) November 2, 2018
Los resultados que más se acercaron al mínimo de 5,5% fueron: Barclays 6,37%, Banco BPM 6,67%, Lloyds 6,80%, Norddeutsche Landesbank 7,07%, UBI 7,46%, Banco de Sabadell 7,58%, Societe Generale 7,61%, Deutsche Bank 8,14% y BNP Paribas 8,64%.
Aunque no hubo una nota de aprobado/suspenso, los supervisores determinarán cuánto capital deberían tener las entidades o qué activos de riesgo deberían vender.
El escenario más adverso
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) sometió a la prueba de estrés a las 48 entidades continentales que cuentan con un mínimo de 30.000 millones de euros en activo y que representan el 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona. De igual forma, el BCE evaluó otros 60 bancos más pequeños a los que sigue de forma directa.
Esta vez, plantearon el escenario más severo desde 2009, en el que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) acumularía una desviación del 8,3% en 2020 respecto a las estimaciones del Banco Central Europeo (BCE).
Asimismo, se planteó un aumento del desempleo del 3,3% en la UE en 2020, una caída en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) del 1,9% y un descenso del 27,7% del precio de las propiedades residenciales por debajo del marco más realista.
En el caso de España, en el escenario adverso existe un retroceso del PIB de 0,3% este año, luego una caída de 1,5% y un repunte del 1,1% en 2020. Asimismo, se contempla un aumento de la tasa de desempleo española alrededor del 16% en 2019.
También se toma en cuenta los riesgos que supone la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo marzo. La prueba de estrés y los análisis de solvencia se pusieron en marcha para identificar agujeros de capital y evitar rescates estatales como los llevados a cabo durante la crisis financiera.
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